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发布时间:2019-09-23浏览次数:10

网址题目Volatility: Stochastic Modeling and Derivatives Pricing(波动率:随机建模和衍生产品定价)

内容简介欧式期权定价的标准模型是由BlackScholes1973年提出的(该成果曾获得1997年度的诺贝尔经济学奖),无论标的资产未来走势如何或波动如何,该模型都假设标的资产价格遵循一个具有恒定波动的对数正态过程。从市场隐含波动率结构及其期限结构可以明显看出,这在现实中没有被观察到。事实上,许多实证研究表明资产波动是随机的。尽管对冲波动可以通过买卖期权来实现,但更自然的方法是购买远期波动合约(互换合约)。为此目的,于1998年末创建并交易方差互换(var swaps)标的资产的波动提供直接的风险对冲工具。在这次演讲中,我将讨论一些著名的(粗糙)随机波动模型,以及这些模型下衍生品定价问题。

网址地点:数学科学学院A401

网址时间2019927日(星期五)上午9:00

网址人:曹继岭(新西兰奥克兰理工大学)

网址人简介:下载,博士生导师新西兰奥克兰理工大学数学学科带头人美国数学学会会员研究员新西兰数学学会的会员,同时也是Mathematical ReviewsZentralblatt MATH的评论员,在许多国际期刊担任评论。曹下载还在日本、中国、巴西、印度等地担任过访问下载应邀在许多研究所和国际会议做过多场官网网址。曹下载的研究兴趣包括金融数学、数理经济和数学分析,发表研究论文80余篇,其中部分发表于这些领域的顶级期刊。在他的研究工作中,曹下载解决了由McCoyGruenhage分别于1975年和2000提出了分析拓扑学领域的一些开放问题,运用数学方法解决了Hervesi - BelosoPesces提出的数理经济学领域中的一些开放问题。目前,他的研究兴趣主要集中在金融随机模型建模和衍生品定价领域

(撰稿人:常浩;审稿人:裴永珍)

  

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